|
|
|
SCHIMB VALUTAR INTERBANCAR- PROCEDURA DE LUCRU PENTRU TRANZACTII-RAIFFEISEN BANK
Piata valutara este piata continua , in care se intalnesc totalitatea ordinelor de vanzare si cumparare ale clientilor , intermediate de banci , care asigura satisfacerea cererilor de valuta.
Tranzactionarea pe piata valutara interbancara se desfasoara conform normelor si reglementarilor BNR precum si , in procedura de fata, a procedurilor interne ale Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank , pentru incheierea de tranzactii de schimb valutar pe piata interbancara , trebuie sa dispuna de limite de tranzactionare cu bancile contrapartida .
Schimbul valutar interbancar este disponibil in centrala -Directia arbitraj -si este folosit pentru acoperirea pozitiilor determinate de tranzactiile incheiate cu clientii bancii, precum si pentru tranzactionarea speculativa si valorificarea miscarilor de curs favorabile.
Principalele atributii ce revin dealerilor sunt:
Urmarirea si gestionarea pozitiei valutare;
Cotarea pe piata valutara interbancara, urmarinf obtinerea de profit, dar si creterea cotei de piata a bancii
Oferirea de cursuri de schimb ofiterilor DVTP
Oferirea de informatii legate de piata ofiterilor DVTP pentru consilierea clientilor
Intocmirea de rapoarte zilnice cu privire la activitatea de pe piata valutara si oferirea acestora persoanelor si departamentelor autorizate
Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu celelalte banci partenere
Reguli de functionare a pietei valutare:
1. Piata valutara din Romania functioneaza intre orele 9.00-16.00, tranzactiile incheiate peste aceasta ora implicand perechi de valute straine , dar nu vor depasi ora de terminare a programului efectiv de lucru( 17.00); Orice tranzactie in afara programului de lucru necesita autorizarea prealabila a trezorierului;
2. Pe piata valutara tranzactioneaza numai dealerii autorizati de banca ;
3. Tranzactiile specifice sunt tranzactiile spot,forward si optiuni;
4. dealerii sunt obligate sa respecte caracterul de confidentialitate a tranzactiilor effectuate in camera de tranzactionare;
5. plasarea in piata a ordinelor de stop/loss, respective take/profit trebuie facuta numai cu o contrapartida agreata in acest sens (Raiffeisen Zentralbank Vienna);
6. Parcarea unei pozitii sau a tranzactiilor nu este acceptata.
Fluxul de tranzactionare si de stabilire a cursurilor de schimb
Pe tot parcursul zilei de tranzactionare, dealerii vor afisa prin intermediul sistemului Reuters cotatiile principalelor valute contra leu.Cursurile vor fi actualizate odata cu fluctuatia pietei si in functie de pozitia valutara de care banca dispune sau o considera la un moment dat .La inceputul zilei intre orele 8.00-15.00, si ori de cate ori cursul valutar inregistreaza miscari ample, dealerul va incarca link-ul websfere furnizat de IT si va transmite un fisier cu ratele de schimb ale Raiffeisen catre BO.Aceste cursuri de schimb vor reprezenta cotatii ferme in tranzactiile cu clientii care se vor situa sub o limita maxima definitive( in present 15.00 euro)Tranzactiile ce depasesc aceasta limita vor constitui obiect al negocierii
Dealerii pot efectua tranzactii numai in cadrul unor limite stabilite/aprobate in prealabil:
Limita individuala oferita de banca fiecaruia dintre ei si care este o limita de pozitie maxima deschisa ;
Limita pe total banca , pe fiecare valuta in parte ( valori impuse de centrala de la Viena si de BNR).
Depasirile de limite( excesele) nu sunt admise , iar in cazul in care se observa depasiri de limita accidentale , acestea trebuie explicate si documentate .
Obtinerea de limite noi de contrapartida se realizeaza conform urmatorului flux :
Dealerul solicita middle office limita de contrapartida , dupa ce a fost aprobata de trezorier si vice presedintele pe divizia de trezorerie.Middle office formalizeaza cererea si o transmite catre institutii financiare .dealerul are intotdeauna obligatia de a verifica existenta limitelor pe contrapartida/country/tenor.Limitele de contrapartida pot fi transferate , prin reducerea limitei de MM si transferul sumei catre limita de FX pentru data de valuta pentru care se solicita transferul.transferul se solicita in prealabilde catre dealer trezorierului.
Tranzactionare
Tranzactionarea pe piata valutara interbancara se poate efectua prin cererea de cotatie ferma de la o banca la alta , sau in sens invers -prin primirea unei cereri de cotatie ferma de la o alta banca. In tranzactie urmatoarele elemente trebuie sa fie prezente : perechea de valute , data valutei , suma, conturile de decontare.etc)
Tranzactiile sunt considerate incheiate in momentul acceptarii preturilor oferite.
Tranzactiile la cursuri de schimb in afara pietei nu sunt acceptate.
Tranzactiile comfirmate de reuters-dealing 3000 vor fi preluate automat in WS-GTS prin intermediul interfetei , urmand a fi actualizate rapoartele de pozitie valutara, lichiditate si limita.Dealuri realizate telefonic sau prin broker vor fi introduse manual de catre dealerul FX.
Tichet de tranzactionare
Pentru orice tranzactie efectuata/confirmata in Reuters, WS-GTS genereaza tichete de tranzactionare care sunt arhivate automat.conversatiile Reuters sunt tiparite in mod automat in BO si sunt consultate/atasate de catre ofiterii BO la mesajele SWIFT.
Conversatia reuters va contine urmatoarele informatii standard : numarul tranzactiei din WSS, data tranzactiei, contrapartida (banca partenera), pretul, suma si valutele, tipul si partea tranzactiei, data valutei, alte informatii relevante functie de tipul tranzactiei, conturile corespondente ce vor fi debitate/creditate,
In cazul unor tranzactii telefonice , acestea nu vor putea fi facute decat pe liniile telefonice inregistrate din cadrul serviciului si vor fi urmate de completarea unui tichet GTS/WS.
Orice tranzactie anulata/modificata are nevoie de semnatura trezorierului.
Prelucrare tranzactie
Din sistemul Reuters dealing 3000, tranzactiile sunt preluate direct de WS-GTS si transmise, prin intermediul interfetei si monitorizate de BO in TOM.
Tranzactiile confirmate vor fi automat tranzmise catre aria BNFX , cu portofoliile atasate , ce vor contine urmatoarele tipuri de tranzactii: spot,forward si swap-uri de finantare.Ofiterii BO vor verifica in Midas conformitatea tranzactiilor cu conversatia reuters tiparita. In urma autorizarii tranzactiei se vor genera inregistrarile contabile, respectiv mesajele SWIFT de plata si confirmare.
tranzactiile considerate eronate in BO (datele din WS-GTS nu corespund cu datele din tichetul Reuters) vor putea fi modificate de catre dealer imediat dupa confirmarea tranzactiei.daca tranzactia nu afost modificata imediat de catre dealer va trebui anulata si re-introdusa cu datele corecte de catre ofiterul BO.
MiddlE office va obtine pe parcursul zilei, raportul cu tranzactiile amendate in cursul zilei in vederea verificarii acestora din punct de vedre al motivului de a dus la modificarea tranzactiei si inregistrarea ei corecta .
La sfarsitul fiecarei zile GT-WS va genera rapoarte care sunt arhivate in mod automat de catre IT si care se refera la : tranzactiile incheiate, in clusiv istoric so pozitia valutara.
Administrarea pozitiei valutare si fluxul de incarcare a datelor din diferite sisteme
Conform Normei BNR 4/2001 fiecare banca trebuie sa mentina o pozitie valutara care sa nu depaseasca urmatoarele limite:
Dealerii autorizati de banca sa tranzactioneze pe piata valutara au obligatia de a se incadra in limitele stabilite de BNR , dar si in limitele interne asa cum sunt definite de centrala Viena si care in general sunt mai restrictive,limitele de pozitie valutara stabilite de Viena sunt monitorizate de departamnetul Market Risk si raportari saptmanale se livreaza cu expunerea pe fiecare valuta.
Urmarirea si gestionarea pozitiei valutare se desfasoara in mai multe planuri , functie de provenienta sumelor ce creaza pozitie valutara:
tranzactiile efectuate cu clientii ( valuta straina contra leu si valuta contravaluta ) si cu celelate banci;
tranzactiile cu numerar-interbancare si din casa de schimb;
alte operatiuni ; provizioane, venituri/cheltuieli, tranzactiile cu carduri, facturi platibile in valuta.
Pozitia valutara va fi calculata in WS-GTS in cursul zilei, in functie de tipul tranzactiei, utilizand mai multe canale:
FX interbancar( valuta contra leu si valuta contra valuta)-actualizarea pozitiei se face in mod automat in urma confirmarii tranzactiilor in reuters Dealing sau prin introducerea manuala a acestora direct in WSS;
Tranzactii negociate cu clienti-vor fi introduse manual de catre ofiterii DPVT direct in WSS si pe parcursul zilei vor fi reconciliate in cadrul aplicatiei RPV -raportare pozitie valutara ( ce va contine toate tranzactiile valutare ce au fost procesate in sistemele de baza ale bancii)
Tranzactii la curs ferm de lista ( ne-negociate) -vor fi totalizate de catre aplicatia RPV si livrate prin TOM la intervale prestabilite ( parametru de timp) sau la cerer.Totalurile sunt executate pe fiecare valuta in parte , avand atasate cursuri medii, precum si MOR( Market Opportunity Rate) care va facilita calculul profitului;
Casa de schimb va fi incarcata automat in WS-GTS din ICBS;
Cardurile -sold final va fi primit , de la departamentul Reconciliere si Operatiuni carduri , prin email pe cele 2 valute principale (USD , EUR) si introdus manual , la rata BNR , de catre dealer;
Obligatiuni cu titluri in valuta -pozitie generata de operatiuni cu aceste titluri vor fi communicate prin email de catre BO si suma introdusa, la rata BNR, de catre dealer;
Provizioanele -vor fi zilnic ajustate automat prin TOM.Actulizarea cu provizioanele reale la sfarsit de luna se va efectua manual de catre dealeri , iar la sfarsit de luna prin procesul de sincronizare, va avea loc actualizarea in WSS-GTS cu datele din contabilitate;
Facturi lae bancii platibile in valuta -vor fi ajustate manual de catre dealeri, pe baza e-mailului de la contabilitate , furnizat in aceeasi zi cu cea a efectuarii inregistrarii contabile .bancnotele vor fi preluate in mod automat, prin TOM , din a[plicatia care gestioneaza tranzactiile cu bancnote CIBA;
In WS-GTS pozitia finala a zilei precedente devine pozitia initiala a zilei urmatoare A doua zi , prin procesul de sincronizare , se stabilesc diferentele dintre WS-GTS si pozitia valutara livrata de sistemul contabil al bancii .
Fluxurile de lucru cu alte desk-uri
Comunicarea cu desk-ul de piata monetara este influentata de:
Mentinerea lichiditatii in limitele cerute de: decontarile zilnice ale bancii, de evolutia ratei de dobanda si de mentinerea soldului mediu al rezervei . toate tranzactiile efectuate pe piata valutara cu valuta today(data valutei aceeasi cu data tranzactiei) , trebuie aduse la cunostinta desk-ului de MM;
Stabilirea cursurilor cu valuta pre-spot si forward implica folosirea ratelor de dobanda aferente perechii de valuta tranzactionate.Mmdesk trebuie in permanenta consultat cu privire la nivelul dobanzii din piata..
Ori de cate ori desk-ul de cash incheie o tranzactie va introduce tranzactia in CIBA( Consolidated Interbank Banknotes Application).
Daca tranzactia introdusa are la baza un schimb valutar , la introducerea ei, pozitia valutara gestionata de FX dealer este modificata pe cele doua valute implicate.
Dupa autorizarea tranzactiei in CIBA au loc in mod automat actualizarea contabila a urmatoarelor sisteme :
Fluxul de lucru se desfasoara in 2 directii:
Cursurile de schimb sunt stabilite pentru tranzactiile ferme sub 15.000 eur achivalent, la inceputul zilei de lucru si sunt postate de catre un ofiter vanzari pe intranet si livrate de catre dealer-ul interbancar pemlotus notes in BO.
Pentru tranzactiile negociate cursurile sunt stabilite de catre ofiterul de vanzari in functie de nivelul din piata si se ontine de la dealerul interbancar un curs de piata , care va reprezenta cursul de schimb ce va fi element de comparatie pentru calculul profitului.
